お勉強

5月末の東証マザーズ指数解析

5月末に東証マザーズ指数基礎情報が更新されてましたので定点観測。

・銘柄数:280銘柄 → 284銘柄
3996サインポストが東証1部に市場替え、4月にマザーズに上場した5銘柄が新たに算出対象になりました。

・基準時価総額:2313712650609.98 →2328806960861.4

・指数用株式数が変化した銘柄数
82銘柄。3550スタジオアタオ、4394エクスモーション、4397チームスピリット、9441レアジョブ、7049識学が5月末で株式分割ですね。

・マザーズ指数寄与10傑(5月末時点)
4385    メルカリ 8.23%
4565    SOSEI 5.28%
4592    サンバイオ 4.25%
2121    ミクシィ 4.23%
4563    アンジェス 3.02%
7779    サイバダイン-議 2.39%
4384    ラクスル 2.23%
3994    マネーフォワード 1.68%
2160    GNI 1.57%
6027    弁護士ドットコム 1.51%

4月末からそこまで大きな変化はなかったでしょうか。

3月末の東証マザーズ指数解析


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○5月15日、レバETF乖離縮小

久し振りにポジション組めそうな株式交換が2件発表されて、昨日寄らなかった図書印刷と凸版印刷、ジョリーパスタとゼンショーの組み合わせを寄り前注目してました。ポジション残したレバETFもチラ見しながら。
しかし残念ながら美味しいおこぼれは貰えませんでした。どころか発注をミスって(いや楽天のマケスピⅡが悪い)ジョリーパスタの買いだけ出来て方張りになってしまい板スカスカでヒヤッとなりましたが、その後上がってくれたので同値で返せました。今日一日見てましたがしっかり管理されてる動きでした。相場急変動や片方にニュースが出た場合など、美味しい場面をお待ちしています。

昨日残したレバETFの裁定ポジ。今日はさらにスプレッドを拡大してスタート。なんでやねん。昨日の終わりが大体150-160円、始まりが200円くらいで前場の途中で290円くらいまで行ったと思います。ずっと見てるわけではないので大体。こういうのどこまで行くかわからないので、恐る恐るポジションを少しだけ積み増し。後から見たらもっと組んどけばーってなりますが、本当どこまでいくかわからないので。
しかし幸い、逆日歩が満額の0円。それを契機かスプレッドが縮小の一途。
前場引けで200円くらい?後場もずるずる縮小。昨日みたいに引け前に再度拡大されると困るので、徐々にポジションを外していきました。引けが近づいても昨日のような拡大局面は全く来ず、20円程度まで縮まってくれてやれやれ。
めでたしめでたし。ところがどっこい、IB証券で先物大引で処分(松井に逆ポジがあったからそれとの相殺)しようとしたら、まさかの約定せず。買いポジ残る。NSが予定調和で下から始まる。裁定でコツコツ積み上げた利益が半分ほど吹き飛んでしまいましたとさ。

チャートで今日の様子が分かるかなと思って比べてみたら結構如実でした。下の図は、1570と比較のために1579、先物のデイチャートです。これらの商品は本来、デイの動きは同じにならなければならないはずですが・・・、9時半以降の1570の強さ、打って変わって後場の上昇局面での上値抑えられっぷり(すなわち乖離縮小場面)が凄い。

1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信
1570

1579 日経平均ブル2倍上場投信
1579

ついでに先物
futures

割高なレバETFを買うと(最終的には)こういう無駄な損を食らう(途中で抜けると見えない恩恵受けれるけど)ので取引所の発表しているiNAVをチェックしながら売買しましょうねと。 http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp

QUICKさんの記事に、貸株市場で大手ブローカーが1570を探していて、海外勢が空売りの機会を狙っているみたいなのありましたが、私と同じようなポジション組みたかったんだと思いますよ。今回はたまたまラッキーでしたが逆日歩怖いですからね。ただ売りたいだけなら先物使うでしょ、海外投資家なら。

(株探より)明と暗

昨日、後場寄らずのストップ安張り付きだったアンジェス

新高値:107銘柄
新安値:241銘柄

【触ったやつ】
・1570 日経レバETF
・1579 日経レバETF
・2385 総医研HD
・5232 住友大阪セメント
・6300 アピックヤマダ
・6747 KIホールディングス
・7638 NEW ART HOLDINGS
・9899 ジョリーパスタ
・日経225mini先物
・日経225CFD
・東証マザーズ先物


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4月末の東証マザーズ指数解析

4月末に東証マザーズ指数基礎情報がちゃんと更新されてましたので定点観測。

・銘柄数:271銘柄 → 280銘柄
3665エニグモ、3985テモナが東証1部に市場替え、3月IPOが多くて対象銘柄は増加しました。

・基準時価総額:2284000417620.65 → 2313712650609.98

・指数用株式数が変化した銘柄数
94銘柄。調べながらいつもよりだいぶ多いな、定期見直しの影響かなと思いましたが、先月の76銘柄と比べてそこまで増えてはいませんでした。算出要領見直してみたら、決算期が7月-9月の銘柄が対象なんですね。10月末が多くなるのかな?

・マザーズ指数寄与10傑
4385    メルカリ 9.41%
4592    サンバイオ 5.11%
2121    ミクシィ 4.72%
4565    SOSEI 4.08%
4563    アンジェス 3.79%
7779    サイバダイン-議 3.07%
4384    ラクスル 2.25%
3994    マネーフォワード 2.04%
2160    GNI 1.77%
3993    PKSHA 1.54%
サンバイオが寄与率2位まで戻ってきてますね。

3月末の東証マザーズ指数解析


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3月末の東証マザーズ指数解析

3月末に東証マザーズ指数基礎情報が更新されたので、2月末との比較を少々。

・銘柄数:273銘柄 → 271銘柄
2148アイティメディア、3682エンカレッジ、3969エイトレッド、6185ソネット・メディア・ネットワークス、6553ソウルドアウト、6572RPAホールディングスの6銘柄が東証一部に市場替えした一方、
4429リックソフト、4431スマレジ、7049識学、7050フロンティアインターナショナルの4銘柄がマザーズに新規上場したわけですね。

・基準時価総額:2295536563618.71 → 2284000417620.65

・指数用株式数が変化した銘柄数
76銘柄...。先月と同じくらいですか。変化の理由はもう調べるのやめときましょうね...。

最後に、JPX様におかれましては、この指数基礎情報を3月末までの期間限定とせず、マザーズ先物が盛り上がるまで公開し続けていただきたく。ってしらっと2020年3月まで公開期間が延びてる!!!(今年は2019年だよね? 2019 - 018 = 1 で令和1年だから間違いない。)
マザーズ指数基礎情報を2020年3月まで期間限定で無料公開いたします。
あざます!

参考:

アクリーティブの上場廃止に付き合って

TOBを経て上場廃止になる株ってどんな手続き経て現金化されるんだろうってのを経験してみようと、8423アクリーティブを買って上場廃止まで持ってみました。なぜアクリーティブだったかってのは単純に拘束資金が少なくて済むからです。

  • TOB期間:2018年9月25日‐11月6日、買付価格:415円、買付上限下限ともになし
平穏にTOBが行われ、
理由
本日開催されたアクリーティブ株式会社(以下「同社」という。)の株主総会において、芙蓉総合リース株式会社(コード:8424、市場区分:市場第一部)ほか一社を除く同社株主の所有する同社株式の数が1株に満たない端数となる割合で行う株式の併合(効力発生日は2019年2月6日)に係る議案が承認されました。

経験のために取引最終日である1月31日(2月5日受渡)に100株購入してみました。415円をw(楽天証券、取引手数料54円)

2019年2月1日:上場廃止
2019年2月6日:特定口座から一般口座に移される
2019年2月6日:株式併合
2019年3月9日:「端数株式処分代金の振込お手続きに関するご案内(3月8日付)」
今後のお手続きといたしましては、本株式併合の結果生じる1株に満たない端数について、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合は、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を裁判所の許可を得たうえで売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。この場合の売却代金は、2019年2月5日(火)の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社普通株式1株につき、415円を乗じた金額に相当する金銭を2019年5月上旬にお支払いする予定でございます。
まだ予定という文字が取れませんね。1月31日から拘束されて5月上旬まで。中々長いですね。もちろんある程度分かっててやりましたが。
売却代金は証券会社に振り込まれるのかなって思ってましたが、
この端数株式処分代金のお支払いにつきましては、ゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りいただける「端数株式処分代金領収証」をお送りしてお支払いすることを予定しておりますが、事前にお申しいただければ「銀行口座振込」によりお受け取りすることができます。
あっ、配当ちっくな感じか。わざわざ郵便局に行くの面倒だし、銀行口座振込にしてもらうかと思いましたが、
振込口座の指定に際しては、ご本人様の確認書類のご提出が必要となりますので、併せて返信用封筒に同封いただきますようお願い申し上げます。
えっ、本人確認書類送らないといけないの...。それならもう散歩がてら郵便局に行くよってなりました。

5月9日追記:
「端数株式処分代金のお支払いのご案内」が届きました。「端数株式処分代金領収証」をゆうちょ銀行に持って行ってフィニッシュです。期限は6月10日まで。
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