マザーズ先物

○9月9日、マザ先限月間スプレッド拡大

原油価格も大きく値下がりしている。ニューヨーク市場の原油先物(期近物)は1バレル36.76ドルと先週末比3ドル強下落した。
あらら。

スプレッドが昨日は-38ptカイだったのが最後-48ptヤリまで、と表現すればいいでしょうか。今日来るかー。

【触ったやつ】
・3686 DLE
・3938 LINE
・7974 任天堂

【今日の出来事】
(株探より)
ピースリーが一時17%高、第2四半期営業損益は赤字幅縮小を好感

新高値:53銘柄
新安値:6銘柄


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○8月4日、イソジン

2269
他にも関連銘柄が動いてましたが明日から祭りは始まりますか?

連日でマザーズETFに高逆日歩がついてくれてありがたや~でしたが、自分の目処にしてる鞘が縮まった、というか逆にETFが買われ過ぎになったのでポジションクローズしました。逆日歩でも儲かりポジションでも儲かり。これで明日逆日歩がつかなかったら大満足なんですがどうなりますか。

場中決算銘柄は監視してましたが入らず、入れず。

やっと決まりましたね。価格引き上げを期待してTOB予定価格より上で株価推移してたので手出し出来ませんでしたが、元の水準に帰ってきてくれました。また儲けさせてください。お願いします。
3938


リアルタイム株価予測とかフル板が今月は使えなくなってました。やってしまった。


【触ったやつ】
・2516 東証マザーズETF
・3938 LINE
・6945 富士通フロンテック
・7974 任天堂
・東証マザーズ先物

【今日の出来事】
(株探より)
アルヒが一時19%高、20万株を上限とする自社株買いを実施へ

新高値:108銘柄
新安値:20銘柄


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○7月3日、逆日歩ついた

マザーズ先物と指数の鞘が昨日に通常の水準まで戻ってくれ、でも引き続きETFに逆日歩付いてくれるかもと、昨日マザーズETF買い先物売り組んでみました。ただ確率は30%くらいで最大負け率2%ぐらいは覚悟して。
しかし、しっかり売りが返済されて、かつ新規買いが急増してました。みんな狙いに行ったなって動き。その中に私の分もあるわけですが。これは高額の逆日歩は期待できないな、どれくらい損するかなと思いながら就寝、起床。マザーズETFの気配は先物に比べてやっぱり弱め。
昨日の15時時点で先物が917、ETFが740に対して、9時で先物913、ETF726。ロング・ショート失敗。寄りで投げときました。
ところが売り超21.6万口で11.5円の逆日歩がついてくれました。
キャプチャ
トータルマイナスでしたが、軽傷で済みました。
キャプチャ
(HYPER SBIより)
逆日歩発表されてETFが相対的に強まった気がしたんですが、どうでしょう。

【触ったやつ】
・1699 NOMURA原油ETF
・2516 東証マザーズETF
・3564 LIXILビバ
・7974 任天堂
・東証マザーズ先物

【今日の出来事】
(株探より)
Ciメディカが大幅反発、四つ葉電力とワンレクトHDを子会社化

新高値:51銘柄
新安値:25銘柄


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○7月2日、今日のマザーズ先物

昨日はYouTubeの生配信を深夜にやり出した人がいまして、それ見てたら寝るの遅くなってしまいました。
ということで、昨日のマザーズ先物と現物の鞘がどうなったかをリアルで監視していないんですが、着席した頃には30pt程度まで縮小してて「ふーん」ってなりました。指数の始値が999.33。その時の先物が927。昨日の鞘が残った状態でスタートしてますね。チャートで見てみましょう。
指数
sisuu
先物
fu
(kabuステーションより)
昼休みありなしの違いはありますがまるで違う生き物の様に動いてますね。
相対チャート使って比較してみました。個人的興味でマザーズETFを追加しました。前も言ったと思いますが、任意の時点を基準に出来るといいんですが。Q社のは出来ましたよ。
キャプチャ
(HYPER SBIより)
こんな感じ。2516は先物の動きに近いですね。中身先物ですし。
そして逆日歩も発表されてました。
taisyaku
34.5円。美味しすぎる・・・。狙うべきだったかな。一応考えたんですけど、2516がもっと指数側に引っ張られて先物だけ相対的に強くなるケースもあるかなーとか考えてしまいました。裸でやっても良かったですかね。
めたんさん、おめでとうございます。

信用取引などを利用した空売りを手掛けにくいのがマザーズ銘柄の特徴。株式市場で流通する浮動株が少なくて借りる株を見つけにくい。借りるとしても支払う金利は高い。アンジェス株もその一例だ。
指数先物を売ると同時に、アンジェス以外の指数寄与度の高い現物株の買いを組み合わせることもある。現物株で構成する指数と、その指数先物の価格の間に生じるゆがみを利用する裁定取引の一種で、シンセティック(合成)・ショートとも呼ばれる。
(今日の朝刊(マーケット総合面)の記事なので、日経の有料会員じゃない人で楽天証券に口座をお持ちの人は日経テレコンで全部見れます。私もそれで。)
そういった手口も混ざってるのかも知れませんが、昨日ほど先物売り込んじゃうと今日の結果を考えると40ptも無駄に下を売っちゃってるわけなのでどうなんでしょうね。アンジェスは確かにそれ以上に動きますが。

【触ったやつ】
・3782 DDS
・7974 任天堂

【今日の出来事】
(株探より)
クレアHDが6連騰、ダチョウ抗体配合のコロナ対策商品販売でパース社と売買契約締結

新高値:35銘柄
新安値:25銘柄


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●7月1日、マザーズ先物

他に売買がなくて引けだけで勝負が決まってしまった。
だから引け負けたわけじゃないけど、ちょっとビビった。

これでLINEは少し売られるのかなと予想してましたが全くでした。それどころか最近は予定TOB価格5380円を上回って推移してるんですね。

直近TOBが発表されて今日寄り付いた小島鉄工所。TOB銘柄がたまにやるバグった動きしてましたね。TOB価格より下だったら寄付入ろうかと見てましたが残念ながら上でした。
キャプチャ
(kabuステーションより)

マザーズ先物が相対的に激しく売られて超割安水準。
いま買って9月のSQまでに指数が70ポイント超下げなければ儲かりますw そういうギャンブル好きな人は買えますが、裁定屋としてはこの鞘を(ある程度)確定したポジションを作りたいわけですが、そういう手段がない。2516マザーズETFを売りたくなりますが、いま逆日歩11.5円取られる状態ですからね。マザーズを売りたい、ヘッジしたいって需要が強いんですかね...。

あめちゃかさんから質問があったので答えておきました。
普段から理論価格から割安に推移している先物は、理論価格に基づいて決められた下限に達し易いわけですね。期先は尚更。特に今期の、今日の先物の割安度は私が知る限り過去最大です。
(追記補足:現在の制限値幅はこちら。3ヶ月に1回見直されます。なので約8%という表現を使いました。その詳細な算出方法はこちら。)

long gammaさんと違って流動性が不十分な商品の清算値は理論価格でいいと思ってるんですが、CBくらいは終値をベースにしてもいいかもね。


【触ったやつ】
・7974 任天堂

【今日の出来事】
(株探より)
DDS---ストップ高、クラウド本人認証「マガタマサービス」が「Zoom」と連携

新高値:69銘柄
新安値:16銘柄


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