レバETF

○11月8日、忘れてた

SQ値:23,637円93銭
また上で決まりましたね。期近買いの期先売りをやってタラレバ。

当日の引け前まではメルカリが決算だって覚えてたんですが、、、。悔しいからメルカリ売り気配の中、マザ先売って2ptだけ取っときました。

朝方にQUICKが配信してる「今日の主な決算」を見て主要銘柄の決算発表時間を知り、それで場中決算プレイしてるんですが今日はそれがなく。大まかな決算スケジュールを一見して大成くらい入って置くかと外出しなかったのに結局忘れてました。

逆日歩稼ぎと思ってかれこれ1ヶ月近く持ってるレバ買いインバ買いのポジション。毎日5円しかつかないので一部を外しました。一部を外すに当たって、元の比率で外せばいいのか、再度時価総額を合わせる形で外せばいいのか悩むことに。後者を選択。

【今日の出来事】
(株探より)
ルネサス---急落、実績・計画値ともに市場期待を下回る

新高値:367銘柄
新安値:34銘柄

【触ったやつ】
・1357 日経ダブルインバースETF
・1570 日経レバレッジETF
・4385 メルカリ
・4585 UMNファーマ
・6615 UMCエレクトロニクス
・日経225mini先物
・東証マザーズ先物


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○9月24日、沖縄から帰ってきた男

・IPO
沖縄に行ってる間に初めてまともに当たったIPO、ギフティが金曜日に上場しました。不満足なネット環境の中、逆指値で対応した所、当日はカットされず利益を伸ばしてくれてました。で、今日の寄りで決済。野村さん、ありがとう。またお願いします。
と、寄り前ニヤついてると、そう言えば今日上場のChatworkがマネックスで補欠当選して申し込んじゃったなという事を思い出し、どうせ外れただろうと確認すると当選してた...。どんどん評価下がってたからな...。寄りで泣く泣く損切り。余計な。

・レバETF
先週火曜に仕込んだ逆日歩狙いのレバETF。火曜50円、水曜100円(4日分)、木曜20円、金曜5円と付いてくれたようで有り難やーでした。

・コロプラ

ゲームが面白かったんで、こちらも先週火曜に仕込んだコロプラ。廃課金勢のストーリーゴールが気になっていた所に新装備導入で勢いづけてくれたようで有難うございます。金曜にちょっと利食って、今日全部決済しました。力強くストップ高に張り付いているのは見なかったことにしよう。中々うまくやったなと自画自賛のトレードですが、惜しむらくは仕込んだ株数の少なさ。もう少しリスク取れただろうと。次回への反省点。
ここまでは当然無理だけど。

沖縄行ってデイトレが無理な環境の中、ポジションがうまく働いてくれて良かったです。こういうトレードをどんどん出来るようになって、デイトレしなくてもいいように早くなりたいんですがね。

【今日の出来事】
(株探より)
・1357 日経ダブルインバETF
・1570 日経レバETF
・1865 青木あすなろ建設
・3668 コロプラ
・4448 Chatwork
・4449 ギフティ
・7703 川澄化学工業


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○5月15日、レバETF乖離縮小

久し振りにポジション組めそうな株式交換が2件発表されて、昨日寄らなかった図書印刷と凸版印刷、ジョリーパスタとゼンショーの組み合わせを寄り前注目してました。ポジション残したレバETFもチラ見しながら。
しかし残念ながら美味しいおこぼれは貰えませんでした。どころか発注をミスって(いや楽天のマケスピⅡが悪い)ジョリーパスタの買いだけ出来て方張りになってしまい板スカスカでヒヤッとなりましたが、その後上がってくれたので同値で返せました。今日一日見てましたがしっかり管理されてる動きでした。相場急変動や片方にニュースが出た場合など、美味しい場面をお待ちしています。

昨日残したレバETFの裁定ポジ。今日はさらにスプレッドを拡大してスタート。なんでやねん。昨日の終わりが大体150-160円、始まりが200円くらいで前場の途中で290円くらいまで行ったと思います。ずっと見てるわけではないので大体。こういうのどこまで行くかわからないので、恐る恐るポジションを少しだけ積み増し。後から見たらもっと組んどけばーってなりますが、本当どこまでいくかわからないので。
しかし幸い、逆日歩が満額の0円。それを契機かスプレッドが縮小の一途。
前場引けで200円くらい?後場もずるずる縮小。昨日みたいに引け前に再度拡大されると困るので、徐々にポジションを外していきました。引けが近づいても昨日のような拡大局面は全く来ず、20円程度まで縮まってくれてやれやれ。
めでたしめでたし。ところがどっこい、IB証券で先物大引で処分(松井に逆ポジがあったからそれとの相殺)しようとしたら、まさかの約定せず。買いポジ残る。NSが予定調和で下から始まる。裁定でコツコツ積み上げた利益が半分ほど吹き飛んでしまいましたとさ。

チャートで今日の様子が分かるかなと思って比べてみたら結構如実でした。下の図は、1570と比較のために1579、先物のデイチャートです。これらの商品は本来、デイの動きは同じにならなければならないはずですが・・・、9時半以降の1570の強さ、打って変わって後場の上昇局面での上値抑えられっぷり(すなわち乖離縮小場面)が凄い。

1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信
1570

1579 日経平均ブル2倍上場投信
1579

ついでに先物
futures

割高なレバETFを買うと(最終的には)こういう無駄な損を食らう(途中で抜けると見えない恩恵受けれるけど)ので取引所の発表しているiNAVをチェックしながら売買しましょうねと。 http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp

QUICKさんの記事に、貸株市場で大手ブローカーが1570を探していて、海外勢が空売りの機会を狙っているみたいなのありましたが、私と同じようなポジション組みたかったんだと思いますよ。今回はたまたまラッキーでしたが逆日歩怖いですからね。ただ売りたいだけなら先物使うでしょ、海外投資家なら。

(株探より)明と暗

昨日、後場寄らずのストップ安張り付きだったアンジェス

新高値:107銘柄
新安値:241銘柄

【触ったやつ】
・1570 日経レバETF
・1579 日経レバETF
・2385 総医研HD
・5232 住友大阪セメント
・6300 アピックヤマダ
・6747 KIホールディングス
・7638 NEW ART HOLDINGS
・9899 ジョリーパスタ
・日経225mini先物
・日経225CFD
・東証マザーズ先物


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○5月14日、レバETF

夜間にまあまあ暴落しましたね。飲んで帰ってほろ酔いの中、先物触っちゃいましたよ。

日経・TOPIX関連のETF、レバETFに鞘がないか監視したりしてますが、1570レバETFが割高に推移してました。割と雑に計算させてるのであまり自信もって入ることも少ないんですが、寄りが暴落暴騰だと乖離することもあるのでそれかなと思い、レバETF売りの先物買いで挑みました。30-40円くらいだったでしょうか。それがどんどん乖離していくからあれ?あれ?ってなってました。こういうトレードはlong gammaさんのツイートを参考にしてます。long gammaさんはきちんと計算して数円を抜くトレードを日々やってたりされるので。今日呟いてたのがこれ。

なるほど。よくわからない。裁定業者が参加しにくい・できないって事なんでしょうか?ETFの決算日がバラバラなのも今日知りました。同種のETFって決算だいたい同じ日にやるのかと勝手に思い込んでました。
(ちなみに昨日別の人が呟いていて知った事には、信用買いで決算を跨ぐと名義書換料がかかる、それは知ってましたが、それが売買単位あたりで計算されるからETFの場合コストが馬鹿にならないという。普通は売買単位当たり50円の所、ETF/ETNは5円でいいと。でも大体売買単位1口だったりするので、というわけでしょう。普通の銘柄は決算とか気にしますが、ETFとかそういうの気にしないですからね。裁定取引やるならこういう事もチェックしないと駄目ですね。)
それはさておき、前場100円割高から後場の初めごろは60円を切るくらいまで縮小してくれて、やれやれとポジションをちょっとだけ外し、もっと縮小しろやこらーと見つめていると、引けにかけて再びスプレッドが拡大。100円どころか150円くらいにまで拡大して終了したんですが、明日これはどうなるんでしょうか・・・。
レバETFの裁定はデイでは何回かやったことありますが、初めて持ち越してみました。別のレバETFと資金的にしんどかったので先物で疑似的にヘッジしてみたつもりです。逆日歩とか3日分なのでいやなんですよね。楽天とかいちにち信用では貸してくれても無期限じゃ使わせてくれないんだから。さてさて、どうなることやら。
あと、この裁定、ディーラーとしてやるなら問題ないんですが、個人でやると現物と先物の税制が違って損益通算にならないってのがちょっと痛いです。なるべく下で寄ってくれた方がポジションは別にして有難いです。お願いします。

MSCIの定期入れ替えが発表されたのでメモ。
採用:6857 アドバンテスト、3769 GMOペイメントゲートウェイ、4739 伊藤忠テクノソリューションズ、4385 メルカリ、4587 ぺプチドリームの
除外:7936 アシックス、2432 DeMA、8233 高島屋、8418 山口フィナンシャルグループ

(株探より)
・1579 日経レバETF
・3402 東レ
・6300 アピックヤマダ
・6747 KIホールディングス
・7638 NEW ART HOLDINGS
・7745 A&D
・日経225mini先物


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