裁定取引

○4月14日、晴れ時々SBG

金曜日にストップ配分で取ったメディシノバ。昨日も寄らずのストップ高で(・∀・)ニヤニヤしてたら今日は売り気配ですかそうですか。こいつ、PTS出来ないんだよな。

それはさておき、昨夜注目してたのは株式交換を発表してストップ高したMV九州
PTSで割安の場面があったら入ってやろうと思っていたら2499.9円で始まって高値2639円。相手方のイオン九州の月曜終値から計算すると理論株価2700円弱。まだ日はあるけれど100円も乖離しないだろうと2500円台に指値してたら約定。明日小遣い稼げるかなと思いながら就寝。
朝起きて気配見ると安い。あれ勘違いしたかなと思い調べ直しても問題なし。寄り前に気配上がるのかなと見ていても理論株価からは程遠い。寄ってから裁定入るのかなと思い寄り追加買い。ちょっとモミモミした後上昇したので一安心。しかし上昇は2400円を超える所で終了。寄りで買った分でトータル利益だったが、昨日PTSで買った分はやられ。昔延期した過去もあるし慎重なんだろうか。
あと、共に板が薄い。吸収合併される方が板薄いのはよく見たが、今回は吸収する方も薄い。かつ空売りが困難。
などなどで鞘埋まりにくいんですかねどうなんだろう。
3171

昨日19時に当期(もう前期じゃね?)の業績予想(元々業績予想出してないから修正ではないんだね)を発表したソフトバンクG
前期からは一転、だが悪くなるのはわかってたし、どこまで織り込んでるんでしょうね、ファンダ知らずの私にはわかりませんはって見てると、PTSでは時間差があったものの急落。TLの評判も悪し、朝の寄りも弱し。
9984
( ゚д゚)ポカーン

今日でヤマハモーターの持ち分が全部なくなりました。

【触ったやつ】
・3171 マックスバリュ九州
・3938 LINE
・4217 日立化成
・4875 メディシノバ・インク
・6274 ヤマハモータートボティクスHD
・7974 任天堂
・8036 日立ハイテク

【今日の出来事】
(株探より)
日本国土開発---急落、前日に第3四半期決算発表で受注伸び悩み続く

新高値:45銘柄
新安値:11銘柄


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○3月26日、夢破れる

昨日組んだJPX日経400ポジは上手くいきました。朝方ブルETFの方がストップ安気配だったので今日は逆にやらかしてくれるのかなとワクワクしちゃいましたが、先物が始まるとマーケットメイカーの買い板が出てきて程々の所で寄りました。

今日はDQウォークのイベント最終日。やり残したことがあったので、そっちに専念。昼から自転車であちこち走り回りましたが、残念ながらりゅうおうのこころSはGet出来ませんでした。悔しいです><

というわけで相場をほとんど見れてませんでしたが、結構値幅出たんですね。
先物

NT倍率、今日でだいぶ縮小しちゃったな...。
NT
(SBI証券のサイトより)


【触ったやつ】
・1467 JPX日経400ブル2倍ETF
・3031 ラクーンHD
・4217 日立化成
・6274 ヤマハモーターロボティクスHD
・7974 任天堂
・8036 日立ハイテク
・9984 ソフトバンクG
・JPX日経400先物

【今日の出来事】
(株探より)
サイバーセキはS高の1万710円で初日の取引を終える

新高値:12銘柄
新安値:17銘柄


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○3月25日、何やかんや忙しい


米国、お前もか。
何だこのえげつないリバは。そりゃ、下げるスピード速すぎとは思いましたが切り返すスピードも異常でしょ。よく気軽に上買えるな。
という事で、軽くナンピンした保有ポジを元の株数に戻しつつ、某株のショートで苦しんでます。経済指標で青ざめるパターン来ないですか?
9984

今日も気になるストップ高情報が。相場上げてるにしてもストップ高はないでしょって。
板を見たらスカスカで誰かが成行買いやっちゃった感じだったので、一応ストップ高近辺に売り板出しときました。そしたら約定しちゃいました。最初は裸でほっときましたがある程度出来てきて相場も上昇傾向なので念の為ヘッジしとくかってJPX400系のETF見てみましたが、どれもスプレッド広く使い物にならない。
損益通算できないんで嫌でしたが仕方ない。スイングも覚悟しながら放置してると、投げなのかマーケットメイクの人なのか下への売りもあって買い戻し完了。いやー、美味しい美味しい。
1467
JPX日経400(指数)は右肩上がり。
CHART.cgi
(SBI証券のサイトより)
その後も何回かやってたら結局ポジション残っちゃいました。指数が上昇したことにより、理論値との乖離がだいぶ縮小し、最後のストップ高買い気配は売る気になりませんでした。先物に利が乗った状態です。

最近、インチキインチキばかり仰ってますね。思考停止されてるんじゃないですかねー。 ┐(´д`)┌ヤレヤレ

【触ったやつ】
・1467 JPX日経400ブル2倍ETF
・1887 日本国土開発
・4217 日立化成
・4563 アンジェス
・6274 ヤマハモーターロボティクスHD
・7974 任天堂
・8036 日立ハイテク
・9984 ソフトバンクG
・日経225mini先物
・日経225先物
・JPX日経400先物

【今日の出来事】
(株探より)
牧野フライス---一時ストップ高と大幅続伸、受注確報を受けて工作機械大手がしっかり

新高値:10銘柄
新安値:10銘柄


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○3月23日、裁定機会

3連休もあっという間に終わってしまいましたね。もっと休んでたい。

寄り前のTOPIX先物。ストップ高(って表現あってるか知らんけど)気配。どうせ寄り前売り出てくるんだろうと思いつつ、ラッキーで高く寄ったら美味しいなと監視。寄り前1分間注文の訂正・取り消しが出来なくなるという先物特有のノンキャンセル・ピリオドがありなかなか気軽に注文出せないのが玉に瑕。(もともと大口で悪いことする人がいたから設けられたルールですが、例えば売り指値を下に訂正することも出来ないとかナンセンスだと思いますよ。)
案の定、寄り前に売りが出てきて妥当な水準に。(最近NTが動きすぎて妥当なんだかどうなんだか判断しにくいけど。)
するとドーーーーーンと下げ。
TOPIX
(kabuステーションより)
50ptとか気軽に動くなと。誰か寄りに間に合わない大口売り出しちゃいましたかね...。南無南無。

ツイッター見てるとREITETFがストップ高ってツイートが。どれどれと見に行くと2555がストップ高つけてました。指数が10%も上がっておらず、一番出来高の多い1343のREITETFも普通にそれくらい。明らかな乖離。普段からそうなのかなと終値比較しても多少は乖離してそうだったけど今日ほど大幅なものはなく。制度信用で売れるのでこっち売って1343買ってというロング・ショート。数日以内に収まる乖離かなと見守る。一時買い気配数量がかなりあったのでもっと売れたけども逆日歩の付き具合とか日頃の売買高のなさが気になってお試し程度に。
14時直前にストップ高で寄り。8390口約定と普段ではありえない出来高。一人が大きく売りを出して寄ったのか徐々に売りが増えたのかは見てなかったのでわからず。ただその後しばらくすると8000枚超の売り板が出現。マーケットメイカーやってきた?とか思いつつ、下の方に買い戻しの注文出してると2000枚超の成行売りが出て売り気配に。その頃1343の方は調子よく上昇しており、ポジション解消してもいい水準だったので決済。デイで取れました。ありがたやありがたや。
これも市場のぶっ壊れですかね。
大引けミニとラージが40円の鞘、TOPIX先物が再びザラ場引けとかもうねーって感じです。

無駄に損。
9984

引けてから昭和電工による日立化成のTOB実施が発表されましたね。持ってません!

【触ったやつ】
・1343 REITーETF
・2555 東証REITETF
・6274 ヤマハモーターロボティクスHD
・7453 良品計画
・8036 日立ハイテク
・9984 ソフトバンクG

【今日の出来事】
(株探より)
SDエンター---ストップ高買い気配、株主優待制度を一部変更

新高値:15銘柄
新安値:510銘柄


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●3月11日、ダブルブルETN

昨日の引けでカレンダースプレッド狙いに行って結局約定しなかった発注ありけり。
NS寄りで約定通知が鳴りました。
有効期間を「当日(次の日の5:30まで有効)」と「日中(当日の日中のみ)」から選べるようになってるんですがね。NSもやるには必然と「当日」に切り替える必要あり。というか勝手に切り替わる。仕方ないので要望出しときました。
オプションでの利益とこのやられが同じくらいで、現物ちょいやられで今日はマイナスでした。相場が落ち着いてくれないとTOB関連も板が薄くてやりにくいですね。久しぶりにヤマハモーターがノートレード。

・2038 原油ダブル・ブルETN

原油の大幅安を受けて2日連続ストップ安だった原油ブル。と言っても昨日は何回も寄って、引け前特買いで終了してるんですが。
このETNはリアルタイムな基準価額(の推定値)を公表してます。iNAVはこちらのサイトからETNのタブをクリックして見れます。今日の引けで389.17。昨日のもこれくらいの価格。昨日のストップが614円。どんだけ乖離してるんだと。原油が30%超下落した時に60%超下落しないといけない所、取引所の値幅制限のせいで乖離しちゃうんですよね。前日(終値764円)気づくべきでしたが、まだ売ってもいいよねって事でSBIに一般信用(と言っても日計りHYPER料付き)が残っていたので、昨日はストップ安に50単位成行売りを入れては寄ったらまた50単位売りと地味な作業してました。(空売り規制がかかっていて50単位でしか成行出せなかった。短時間で連続発注すると怒られる可能性あるので追加発注は寄るまで我慢。)寄るたびにまた売りが乗っかってくるのでこれはマーケットメイクされてるなって勝手に思って50単位ずつ売っていきました。
(余談ですが、指数にきちんと連動すべきETF・ETNに空売り規制とか制限値幅とかいるのかねって強く思わされました。サボって現物と同じルールを適用してるのはいいんですかねー。)
(追記20/3/12:ETF(たぶんETNも)に関してフェアバリューから上方乖離しているものに関しては空売りの価格規制適用除外するってありました。でもSBIからは通常のルールに従って発注できませんでした。 https://twitter.com/yyy1980_trade/status/1237938922027544576
前場調べました。遅い!ここら辺甘々です。
でもそんな事とは露知らずちゃんと売りを出してくるのでiNAVに向かう流れだよなって事でショート、ショート、ショート。
唯一心配だったのは日計りで売ってるので翌日強制決済されちゃいます。その需要が寄りで出ちゃうのと、売建可能枠が無くなって売り直せない可能性があること。でも、最近オプションとかで儲かってるので株数抑えてショートを残しました。

朝一気配はストップ高買い気配。やっちゃったか、とりあえず売り枠は取得できたので売り直すしかないかって見てたら、寄りが近づくにつれどんどん気配が下がり一安心。マーケットメイカー仕事してるねとか思ってました。で、寄りは前日終値と同じ615円。空売り規制の影響あるのかなとか思って強制決済された分+αを売り直しました。急騰↑ えっ...。
2038
全然、マーケットメイクされてませんでした。この時に至ってから調べだしました。とことん遅い...。裁定屋失格です。

ツイッター検索、Yahoo掲示板()を見てみると、
1.そもそもiNAVを知らず(わからず)、2日ストップ安したのでそろそろいいだろうと買った人
2.同じくiNAVを知らず、昨日の原油は上昇したのにこっちがマイナススタートなのはおかしいから買った人
3.iNAVから大きく乖離してるので売り向かう人(←私)
4.iNAVから大きく乖離してるけどそこに必ずしも収束するとは限らないので傍観する人
5.iNAVから大きく乖離してるのは知ってるけどそんなの無視して需給で買われるだろうと思って買った人
とか色々
↑5の人
iNAVを知ってて需給を鑑みて敢えて乖離する方向にかけるってのはトレードとしてはありだと思いますね。
しかし、大半1か2か。レバレッジ系ETFって本当理解されずにトレードされてますよね。大物個人投資家でもそうだったりするので、その影響が大きくて乖離が中々埋まってくれないんですよね。その日その日だけを切り取ってブル・ベアの騰落率おかしいって言ってる人がよくいますが、それって前日終値が正しかった場合にだけ成り立つことですよって見るたび唱えてます。

まあ私も日頃監視しておらず、平常時にiNAVからどれだけ乖離して売買されてるか知らないでポジってる時点で危険なんですけど。流石にこの乖離はって思ってしばらくショート継続してみます。乖離にこだわって破綻した事で有名なのがLTCM。それよりはマシなポジションのはずですがどうなることやら。
証券会社ですらiNAVからの乖離に注意を呼びかけてるのにそういう事に全く触れてない。売りで苦しんでいたので余計いらいらしました。
運用者サイドからもお知らせ出てます。上場ETN信託受益証券の市場価格変動に伴う影響等に関するお知らせ


今日は東日本大震災から9年目でしたね。

LTCM関係で読んだ事ある本
LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折
ニコラス ダンバー
東洋経済新報社
2001-02T


最強ヘッジファンドLTCMの興亡 (日経ビジネス人文庫)
ロジャー ローウェンスタイン
日本経済新聞社
2005-11T


マンガ LTCM (ウィザードコミックス)
狩谷ゆきひで
パンローリング
2005-05-27


【触ったやつ】
・2038 原油ブルETN
・3938 LINE
・4217 日立化成
・7974 任天堂
・TOPIX先物
・東証マザーズ先物
・日経225OP

【今日の出来事】
(株探より)
中国工---ストップ高、相次ぐ株主還元策の実施を発表

新高値:1銘柄
新安値:68銘柄


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