裁定取引

●8月6日、反省会

おはぎゃーーー

最近、ボラが上がってて来てもおかしくはなかったわけですが、人がミスってモチの時にやっぱり来ちゃいますか...。そろそろ米国が頑張ってくれると思ったんですけどねー。
767ドルってリーマンの時の777ドル安思い出しますね。株価の水準が違うので比較にはならないですが。

モチだった銘柄は毎度おなじみ任天堂。なので、ミニTOPIXでヘッジすればよかったんですが、なぜしなかったか。一つは上にも書いた通りそろそろ反発じゃないのって思ってた事。もう一つは、実はIB証券でヘッジしにいったのに証拠金不足で弾かれたんですよ。そう、プットオプション売ってたからね!小遣い稼ぎの売りが仇に...。でも他の証券会社で売ればいいことに気付いて、松井の一日先物の設定を解除したのが大引け板寄せ中。でも昨日はえらく下で引けそうだったので、もうアホらしくなって結局ヘッジしなかった。ナイトセッションで急激に戻った局面もあったけれど、そこでもIB証券で弾かれた値段が頭にあったのと、やっぱりちょっと楽観してたので、ヘッジせず。回らないお寿司を予約してしまってたので、相場監視中止しました。


その時食べた熟成鮨です。
で、ほろ酔いで帰ってきて順調に下げてる相場を見て呟いたのが冒頭のツイートです。この時明日の大ヤラレを覚悟しました。
寄り前、どんどん下がる任天堂の気配を気にしながらも大幅GDで裁定取引できそうなやつを探す。
気づきませんでした...。

目に止まったのがミサワホームトヨタの乖離。先週金曜に失敗したやつ。ミサワホームが寄った後もトヨタが売り気配で裁定確定、に見えました。任天堂の大ヤラレが決まっていたので、損を取り戻すべく積極的にポジションを組みました。ところが勘違いしてて売り買い逆でした...。通りで簡単に大量に組めるはずだ...。トヨタが寄ったとともに急落するはずだったミサワホームが急騰。初めトヨタが寄ってから上がったから?とか思っちゃいました。実はこのポジションでも結構やられました。解消するのに一日かかったし。今後こんな事がないように、Excelに売り買い表示させるようにしました。(前からやっとけ。)
ちなみに松井で買ったトヨタの評価益がおかしな事になってて「なんか枚数間違った?ラッキー?」ってなったけど更新ボタン押したらなくなってしまった。

そんなこんなでアワアワしてるうちに任天堂も6分に寄ってました。8分に気付いて注文発注。寄ってから200円ほど上がってたのでラッキーって思ってしまいましたが大損は大損。ちなみに完全ヘッジしてたらほとんど損しなかった計算。しようとして弾かれた枚数はその半分で軽くヘッジする予定だったので損が半分に抑えられてたんですね...。しかもこの後、先物と任天堂があんな事になろうとは・・・。

future
7974

大幅下げからの戻しは過去に何度も見てきましたが、人がやられた時にここまで戻しますか。そうですか。
何度も見てきましたが暴落の寄り買いとか出来ません。例え、ポジション持ってなくても出来なかったでしょう。慎重かつ臆病なので( ー`дー´)キリッ

また、大損してる時にトレードしちゃうと損に鈍感になってしまって、大体傷口広げちゃうんですよね。だから損切ってからは不貞寝モード。ちらちらミサワホームとトヨタのポジション解消できるタイミングを伺ってました。(結局、後場我慢できずに先物500円回復したあたりで売ってみたらサクッとやられちゃいました。必死でやってたら危なかったと思う。)

今回の教訓は
・意図しないポジションのヘッジはきちんとする
・裁定取引は指差し確認

やっちゃったものは仕方ないので、明日からまたコツコツやっていくしかないですね。
(しかし、引けミスるリスクに対して均せばプラマイゼロと思って引け入ってるけど、やられがやっぱり大きくなっちゃうな...。相場に愛されない男。)

【今日の出来事】
(株探より)
enishがストップ高、信用規制ものともせず物色人気再燃

新高値:47銘柄
新安値:905銘柄

【触ったやつ】
・1722 ミサワホーム
・2269 明治ホールディングス
・7203 トヨタ自動車
・7974 任天堂
・日経225mini先物
・ミニTOPIX先物


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○5月15日、レバETF乖離縮小

久し振りにポジション組めそうな株式交換が2件発表されて、昨日寄らなかった図書印刷と凸版印刷、ジョリーパスタとゼンショーの組み合わせを寄り前注目してました。ポジション残したレバETFもチラ見しながら。
しかし残念ながら美味しいおこぼれは貰えませんでした。どころか発注をミスって(いや楽天のマケスピⅡが悪い)ジョリーパスタの買いだけ出来て方張りになってしまい板スカスカでヒヤッとなりましたが、その後上がってくれたので同値で返せました。今日一日見てましたがしっかり管理されてる動きでした。相場急変動や片方にニュースが出た場合など、美味しい場面をお待ちしています。

昨日残したレバETFの裁定ポジ。今日はさらにスプレッドを拡大してスタート。なんでやねん。昨日の終わりが大体150-160円、始まりが200円くらいで前場の途中で290円くらいまで行ったと思います。ずっと見てるわけではないので大体。こういうのどこまで行くかわからないので、恐る恐るポジションを少しだけ積み増し。後から見たらもっと組んどけばーってなりますが、本当どこまでいくかわからないので。
しかし幸い、逆日歩が満額の0円。それを契機かスプレッドが縮小の一途。
前場引けで200円くらい?後場もずるずる縮小。昨日みたいに引け前に再度拡大されると困るので、徐々にポジションを外していきました。引けが近づいても昨日のような拡大局面は全く来ず、20円程度まで縮まってくれてやれやれ。
めでたしめでたし。ところがどっこい、IB証券で先物大引で処分(松井に逆ポジがあったからそれとの相殺)しようとしたら、まさかの約定せず。買いポジ残る。NSが予定調和で下から始まる。裁定でコツコツ積み上げた利益が半分ほど吹き飛んでしまいましたとさ。

チャートで今日の様子が分かるかなと思って比べてみたら結構如実でした。下の図は、1570と比較のために1579、先物のデイチャートです。これらの商品は本来、デイの動きは同じにならなければならないはずですが・・・、9時半以降の1570の強さ、打って変わって後場の上昇局面での上値抑えられっぷり(すなわち乖離縮小場面)が凄い。

1570 (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信
1570

1579 日経平均ブル2倍上場投信
1579

ついでに先物
futures

割高なレバETFを買うと(最終的には)こういう無駄な損を食らう(途中で抜けると見えない恩恵受けれるけど)ので取引所の発表しているiNAVをチェックしながら売買しましょうねと。 http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp

QUICKさんの記事に、貸株市場で大手ブローカーが1570を探していて、海外勢が空売りの機会を狙っているみたいなのありましたが、私と同じようなポジション組みたかったんだと思いますよ。今回はたまたまラッキーでしたが逆日歩怖いですからね。ただ売りたいだけなら先物使うでしょ、海外投資家なら。

(株探より)明と暗

昨日、後場寄らずのストップ安張り付きだったアンジェス

新高値:107銘柄
新安値:241銘柄

【触ったやつ】
・1570 日経レバETF
・1579 日経レバETF
・2385 総医研HD
・5232 住友大阪セメント
・6300 アピックヤマダ
・6747 KIホールディングス
・7638 NEW ART HOLDINGS
・9899 ジョリーパスタ
・日経225mini先物
・日経225CFD
・東証マザーズ先物


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○5月14日、レバETF

夜間にまあまあ暴落しましたね。飲んで帰ってほろ酔いの中、先物触っちゃいましたよ。

日経・TOPIX関連のETF、レバETFに鞘がないか監視したりしてますが、1570レバETFが割高に推移してました。割と雑に計算させてるのであまり自信もって入ることも少ないんですが、寄りが暴落暴騰だと乖離することもあるのでそれかなと思い、レバETF売りの先物買いで挑みました。30-40円くらいだったでしょうか。それがどんどん乖離していくからあれ?あれ?ってなってました。こういうトレードはlong gammaさんのツイートを参考にしてます。long gammaさんはきちんと計算して数円を抜くトレードを日々やってたりされるので。今日呟いてたのがこれ。

なるほど。よくわからない。裁定業者が参加しにくい・できないって事なんでしょうか?ETFの決算日がバラバラなのも今日知りました。同種のETFって決算だいたい同じ日にやるのかと勝手に思い込んでました。
(ちなみに昨日別の人が呟いていて知った事には、信用買いで決算を跨ぐと名義書換料がかかる、それは知ってましたが、それが売買単位あたりで計算されるからETFの場合コストが馬鹿にならないという。普通は売買単位当たり50円の所、ETF/ETNは5円でいいと。でも大体売買単位1口だったりするので、というわけでしょう。普通の銘柄は決算とか気にしますが、ETFとかそういうの気にしないですからね。裁定取引やるならこういう事もチェックしないと駄目ですね。)
それはさておき、前場100円割高から後場の初めごろは60円を切るくらいまで縮小してくれて、やれやれとポジションをちょっとだけ外し、もっと縮小しろやこらーと見つめていると、引けにかけて再びスプレッドが拡大。100円どころか150円くらいにまで拡大して終了したんですが、明日これはどうなるんでしょうか・・・。
レバETFの裁定はデイでは何回かやったことありますが、初めて持ち越してみました。別のレバETFと資金的にしんどかったので先物で疑似的にヘッジしてみたつもりです。逆日歩とか3日分なのでいやなんですよね。楽天とかいちにち信用では貸してくれても無期限じゃ使わせてくれないんだから。さてさて、どうなることやら。
あと、この裁定、ディーラーとしてやるなら問題ないんですが、個人でやると現物と先物の税制が違って損益通算にならないってのがちょっと痛いです。なるべく下で寄ってくれた方がポジションは別にして有難いです。お願いします。

MSCIの定期入れ替えが発表されたのでメモ。
採用:6857 アドバンテスト、3769 GMOペイメントゲートウェイ、4739 伊藤忠テクノソリューションズ、4385 メルカリ、4587 ぺプチドリームの
除外:7936 アシックス、2432 DeMA、8233 高島屋、8418 山口フィナンシャルグループ

(株探より)
・1579 日経レバETF
・3402 東レ
・6300 アピックヤマダ
・6747 KIホールディングス
・7638 NEW ART HOLDINGS
・7745 A&D
・日経225mini先物


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NEMを裁定取引

NEMを長期保有(気絶保有)してます。
理由は知り合いが推してたって駄目な理由なんですが、1月のピークでは買値の10倍超えてましたね。
と思ったら、買値の水準にどんどん近づいてきてます。はい、ぬか喜び。
なぜ半分でも利食っとかなかったんだとタラレバですが、株の感覚でやってるなら5倍とか超える前にすぐ売ってると思います。
暗号通貨って何か放ったらかしにしちゃうんですよね。
10倍を見れたのも、評価益ベースで大幅ドローダウン食らったのもそのせいなので仕方ないですね。

そんなNEMにニュースが。
ネム(NEM/XEM)がBinanceに上場|XEM価格上昇

で、大体こういう時はZaifの取引所で買われまくります。
単純に買うってのもありましたがスルーしちゃいました。

そして監視botからお知らせが。
Bittrex(海外のとある取引所)とZaif(国内取引所)でかなりの価格乖離が起こってますよと。

こういう時は裁定取引を行って市場を落ち着かせるお仕事の始まりです。
持っているNEMをZaifに送って、国内取引所に置いてあったBTCをBittrexに送金。
20分弱かかりましたかね。いやもっとか。
Zaif 0.00004 XEM/BTC 辺り売り、Bittrex 0.000037 XEM/BTC 辺り買い
(XEMはNEMの通貨単位の感覚で)
さて何%儲かったでしょう。(送金とか売買に多少の手数料かかってますが。)

もう一回転やってさらにもう一回転やりたかったのですが、飲み会の時間が迫ってまして

飲んで帰ってきたら鞘は残ってませんでした。(自作のPython-Jupyter調べ)
どんどんこんなチャンスください。お願いします。
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